天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2019年03月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2
1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2目录 ...................................................................................................................................................3
§2基金简介...................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5
2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7
3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................12
§4管理人报告.............................................................................................................................................12
4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................18
§5托管人报告.............................................................................................................................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................18
§6审计报告.................................................................................................................................................19
6.1审计报告基本信息 .........................................................................................................................19
6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................19
§7年度财务报表.........................................................................................................................................21
7.1资产负债表 .....................................................................................................................................21
7.2利润表 .............................................................................................................................................23
7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................25
7.4报表附注 .........................................................................................................................................26
§8投资组合报告..........................................................................................................................................57
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................57
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................59
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................69
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................71
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................71
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................71
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................72
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................72
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................72
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................72
8.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................73
§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................74
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................74
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................74
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................75
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................75
§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................75
§11重大事件揭示.......................................................................................................................................75
11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................75
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................75
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................76
11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................76
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................76
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................76
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................76
11.8其他重大事件 ...............................................................................................................................77
§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................87
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................87
12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................87
§13备查文件目录.......................................................................................................................................87
13.1备查文件目录 ...............................................................................................................................87
13.2存放地点 .......................................................................................................................................88
13.3查阅方式 .......................................................................................................................................88
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘沪深300
基金主代码 000961
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年01月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,324,705,334.52份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘沪深300A 天弘沪深300C
下属分级基金的交易代码 000961 005918
报告期末下属分级基金的份额总额 2,106,917,311.22份 217,788,023.30份
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
风险收益特征 收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披 姓名 童建林 郭杰
露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666
人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话 95046 95565
传真 022-83865569 0755-82960794
天津自贸区（中心商务区）响深圳市福田区福田街道福华
注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 一路111号
41号
办公地址 天津市河西区马场道59号天 深圳市福田区福田街道福华
津国际经济贸易中心A座16层 一路111号
邮政编码 300203 518000
法定代表人 井贤栋 霍达
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址
点
注：自2019年起本基金选定的信息披露报纸已做出调整。
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永道中
（特殊普通合伙） 心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数 2018年 2017年 2016年
据和指标 天弘沪深3 天弘沪深 天弘沪深3 天弘沪 天弘沪深 天弘沪
00A 300C 00A 深300C 300A 深300C
本期已实现收 -19,491,7 -2,031,0 63,559,42 - -57,323, -
益 99.12 04.91 0.17 022.26
本期利润 -412,518, -14,409, 170,298,9 - -12,856, -
867.80 622.12 72.85 198.70
加权平均基金 -0.2733 -0.1816 0.2092 - -0.0167 -
份额本期利润
本期加权平均 -26.05% -20.83% 19.48% - -1.77% -
净值利润率
本期基金份额 -22.61% -19.00% 21.92% - -9.71% -
净值增长率
3.1.2期末数 2018年末 2017年末 2016年末
据和指标
期末可供分配 -184,899, -41,373, 15,616,55 - -52,231, -
利润 946.36 004.16 9.90 999.36
期末可供分配 -0.0878 -0.1900 0.0163 - -0.0659 -
基金份额利润
期末基金资产 1,922,01 176,415, 1,130,71 - 766,407, -
净值 7,364.86 019.14 2,253.23 886.89
期末基金份额 0.9122 0.8100 1.1787 - 0.9668 -
净值
3.1.3累计期 2018年末 2017年末 2016年末
末指标
基金份额累计 -8.78% -19.00% 17.87% - -3.32% -
净值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额（即天弘沪深300C），原基金份额转为A类基金份额（即天弘沪深300A）。C类基金份额的首次确认日为2018年04月25日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘沪深300A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去三 -11.53% 1.53% -11.83% 1.56% 0.30% -0.03%
个月
过去六 -12.52% 1.41% -13.52% 1.42% 1.00% -0.01%
个月
过去一 -22.61% 1.26% -24.12% 1.27% 1.51% -0.01%
年
过去三 -14.81% 1.13% -18.19% 1.12% 3.38% 0.01%
年
自基金
合同生
效起至
今（201 -8.78% 1.53% -9.18% 1.51% 0.40% 0.02%
5年01月
20日-20
18年12
月31日）
天弘沪深300C
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
准差② 率③ 率标准差
④
过去三 -11.57% 1.53% -11.83% 1.56% 0.26% -0.03%
个月
过去六 -12.60% 1.41% -13.52% 1.42% 0.92% -0.01%
个月
自基金
份额首
次确认
日起至
今（201 -19.00% 1.33% -20.63% 1.34% 1.63% -0.01%
8年04月
25日-20
18年12
月31日）
注：天弘沪深300基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2015年01月20日生效。
2、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额（即天弘沪深300C），原基金份额转为A类基金份额（即天弘沪深300A）。C类基金份额的首次确认日为2018年04月25日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
