诺安全球黄金证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
诺安全球黄金证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年3月27日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录................................................................................................................................. 2
1.1重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2目录.............................................................................................................................................. 3
§2基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.............................................................................................. 6
2.5信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7
3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7
3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9
§4管理人报告......................................................................................................................................... 10
4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................11
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 14
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 15
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 16
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 17
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............................. 17
§5托管人报告......................................................................................................................................... 18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 18
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 18
§6审计报告............................................................................................................................................. 19
6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 19
6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 19
§7年度财务报表..................................................................................................................................... 22
7.1资产负债表................................................................................................................................ 22
7.2利润表........................................................................................................................................ 23
7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 25
7.4报表附注.................................................................................................................................... 26
§8投资组合报告..................................................................................................................................... 50
8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 50
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................ 50
8.3期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................ 50
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 51
8.5报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................ 51
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................ 51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 51
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 51
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................ 51
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.......................... 51
8.11投资组合报告附注.................................................................................................................. 52
§9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 53
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 53
§10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 54
§11重大事件揭示................................................................................................................................... 55
11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 55
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 55
11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 55
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 55
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 55
11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 56
§12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 60
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 60
12.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 60
§13备查文件目录................................................................................................................................... 61
13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
13.2存放地点.................................................................................................................................. 61
13.3查阅方式.................................................................................................................................. 61
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 诺安全球黄金证券投资基金
基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF)
基金主代码 320013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月13日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 662,578,470.90份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资
投资目标
者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。
本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资
目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF,
之后基本上采取买入持有的投资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因
投资策略
素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额,不直接买卖或
持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策
略两部分组成。
本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格
业绩比较基准 采用伦敦金下午定盘价(LondonGoldPricePMFix),人民币汇率以报告期末
最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟
风险收益特征 踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高
预期风险和预期收益的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 马宏 郭明
信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 （010）66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 （010）66105798
深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街55
注册地址
银行大厦19-20层 号
深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街55
办公地址
银行大厦19-20层 号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 无 BrownBrothersHarriman&Co.
名称
中文 无 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - 140BroadwayNewYork,NY1005
办公地址 - 140BroadwayNewYork,NY1005
邮政编码 - NY1005
注：本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
诺安基金管理有限公司
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
毕马威华振会计师事务所
会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
（特殊普通合伙）
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -10,569,852.78 -8,061,814.90 182,572.81
本期利润 8,548,905.58 25,994,810.24 73,259,558.82
加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0304 0.0843
本期加权平均净值利润率 1.62% 3.79% 10.59%
本期基金份额净值增长率 1.77% 3.39% 13.80%
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配利润 -127,821,249.73 -152,879,871.37 -212,611,001.10
期末可供分配基金份额利润 -0.1929 -0.2072 -0.2334
期末基金资产净值 534,757,221.17 584,819,065.83 698,492,889.23
期末基金份额净值 0.807 0.793 0.767
3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末
基金份额累计净值增长率 -12.67% -14.18% -16.99%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差④
过去三个月 6.46% 0.58% 7.48% 0.58% -1.02% 0.00%
过去六个月 5.08% 0.60% 6.10% 0.59% -1.02% 0.01%
过去一年 1.77% 0.59% 4.06% 0.59% -2.29% 0.00%
过去三年 19.73% 0.70% 27.53% 0.81% -7.80% -0.11%
过去五年 10.25% 0.75% 19.53% 0.84% -9.28% -0.09%
自基金合同
-12.67% 0.90% -3.72% 1.03% -8.95% -0.13%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价（LondonGoldPricePMFix）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
