本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
11、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体除滨海能源(股票代码:000695)、光莆股份(股票代码:300632)、海南高速(股票代码:000886)、美锦能源(股票代码:000723),本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
天津滨海能源发展股份有限公司于2018年12月11日收到深圳证券交易所关注函,因未及时披露与天津出版传媒集团有限公司下属企业共同投资的事项,被予以监管关注,责令吸取教训,杜绝此类事件发生。
厦门光莆电子股份有限公司于2018年10月22日收到深圳证券交易所行政处罚决定书,因未及时履行审议程序和信息披露义务,被责令整改,杜绝问题再次发生。
海南高速公路股份有限公司于2018年7月6日收到深圳证券交易所行政处罚决定书,
因财务会计报告违规,被责令整改,杜绝问题再次发生。
山西美锦能源股份有限公司于2018年7月30日收到深圳证券交易所关注函,因未及时按要求披露重大资产重组预案及未向交易所申请股票复牌,被予以监管关注,责令吸取教训,杜绝此类事件发生。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 1,499.50
2 应收证券清算款 31,542.25
3 应收股利 -
4 应收利息 526.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 合计 33,568.66
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金合同生效日为2018年9月3日,基金合同生效以来(截至2018年12月31日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:
安信量化优选股票A:
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
2018.9.3-2018.12.31 -3.25% 0.54% -11.04% 1.42% 7.79% -3.46%
安信量化优选股票C:
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
2018.9.3-2018.12.31 -3.38% 0.54% -11.04% 1.42% 7.66% -2%
本基金基金合同生效日为2018年9月3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2018年9月3日至2018年12月31日间各自的实际数值。
十四、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值