若中央国债登记结算有限责任公司变更或停止中债企业债总指数、中债国债总指数的编制及发布，或中债企业债总指数、中债国债总指数由其他指数替代，或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债企业债总指数、中债国债总指数不宜继续作为基准指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的业绩基准及权重构成，不需召开持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

（七）投资禁止行为与限制

1、禁止用本基金财产从事以下行为

（1）承销证券。

（2）向他人贷款或者提供担保。

（3）从事承担无限责任的投资。

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外。

（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券。

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

（8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%。

（2）本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%。

（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。

（5）本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3%。

（6）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%。

（7）每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%。

（10）本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。

（12）本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的中期票据，不得超过该中期票据的10%。

（13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。

（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得

超过该上市公司可流通股票的15%。

（15）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超

过该上市公司可流通股票的30%。

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

（18）若本基金投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的新品种的，相关投资比例

参照基金合同及监管机构的有关规定执行。

（19）法律法规规定的其他限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投

资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金

可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（八）投资组合比例调整

基金管理人自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约

定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

不符合基金合同约定的投资比例规定的，除（7）（16）（17）条以外，基金管理人应当在十

个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（九）基金投资组合报告

以下内容摘自本基金2018年第4季度报告：

“5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 7,095,855.00 2.40

其中：股票 7,095,855.00 2.40

2 固定收益投资 224,209,413.22 75.75

其中：债券 224,209,413.22 75.75

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 55,294,643.61 18.68

7 其他各项资产 9,397,645.11 3.17

8 合计 295,997,556.94 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 2,002,550.00 0.79

B

C 制造业 5,079,585.00 1.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 13,720.00 0.01

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,095,855.00 2.78

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(％)

1 002557 洽洽食品 169,800 3,232,992.00 1.27

2 600547 山东黄金 66,200 2,002,550.00 0.79

3 000895 双汇发展 75,200 1,773,968.00 0.70

4 300760 迈瑞医疗 500 54,610.00 0.02

5 300694 蠡湖股份 500 9,255.00 0.00

6 002938 鹏鼎控股 500 8,760.00 0.00

7 601162 天风证券 1,000 6,230.00 0.00

8 002939 长城证券 500 4,955.00 0.00

9 002936 郑州银行 500 2,535.00 0.00

10 - - - - -

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,018,000.00 0.79

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 161,668,273.80 63.44

5 企业短期融资券 20,140,500.00 7.90

6 中期票据 30,913,000.00 12.13

7 可转债（可交换债） 9,469,639.42 3.72

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 224,209,413.22 87.98

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产

净值比例

（％）

1 136241 16中牧01 200,000 19,956,000.00 7.83

2 1580228 15渝能源债 200,000 19,356,000.00 7.60

3 143075 17重汽01 140,000 14,354,200.00 5.63

4 101800592 18津城建 100,000 10,452,000.00 4.10

MTN011B

5 101754105 17河钢集 100,000 10,423,000.00 4.09

MTN014

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,497.13

2 应收证券清算款 5,016,820.56

3 应收股利 -

4 应收利息 4,334,354.92

5 应收申购款 32,972.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,397,645.11

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 113504 艾华转债 1,850,160.00 0.73

2 113505 杭电转债 1,720,934.80 0.68

3 123002 国祯转债 1,597,800.00 0.63

4 123004 铁汉转债 551.82 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

（一）华夏安康债券（A类）

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

2012年9月11日至 1.60% 0.06% -0.45% 0.05% 2.05% 0.01%

2012年12月31日

2013年1月1日至 -3.35% 0.32% -3.62% 0.09% 0.27% 0.23%

2013年12月31日

2014年1月1日至 14.05% 0.17% 6.13% 0.12% 7.92% 0.05%

2014年12月31日

2015年1月1日至 20.25% 0.50% 2.13% 0.09% 18.12% 0.41%

2015年12月31日

2016年1月1日至 -1.52% 0.20% -6.59% 0.11% 5.07% 0.09%

2016年12月31日

2017年1月1日至 8.09% 0.20% -8.89% 0.08% 16.98% 0.12%

2017年12月31日

2018年1月1日至 2.71% 0.14% 2.94% 0.06% -0.23% 0.08%

2018年12月31日

（二）华夏安康债券（C类）

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

2012年9月11日至 1.50% 0.05% -0.45% 0.05% 1.95% 0.00%

2012年12月31日

2013年1月1日至 -3.74% 0.32% -3.62% 0.09% -0.12% 0.23%

2013年12月31日

2014年1月1日至 13.82% 0.18% 6.13% 0.12% 7.69% 0.06%

2014年12月31日

2015年1月1日至 19.84% 0.50% 2.13% 0.09% 17.71% 0.41%

2015年12月31日

2016年1月1日至 -1.78% 0.20% -6.59% 0.11% 4.81% 0.09%

2016年12月31日

2017年1月1日至 7.77% 0.20% -8.89% 0.08% 16.66% 0.12%

2017年12月31日

2018年1月1日至 2.43% 0.14% 2.94% 0.06% -0.51% 0.08%

2018年12月31日

十二、基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，上述账户与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

（四）基金财产的保管及处分

1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。

4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十四、基金资产的估值

（一）估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应以基金估值后确定的基金份额净值为基础计算。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

（三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

（四）估值方法

1、固定收益证券的估值方法